Оглавление:
Бэктестинг требует качественных исходных данных– подробней мы расскажем об этом далее, а пока просто отметим, что бэктестинг может быть надежным,только при использовании точных исходных данных, обычно данных о тиках. Поведение на реальном счете может отличаться от поведения в ходе бэктестинга– это связано с качеством исполнения брокера и обменом информацией с сервером в режиме реального времени. Любой желающий может провести свой собственный бэктест; однако бэктесты обычно проводят институциональные инвесторы и управляющие капиталом. Бэктестинг использует данные, получение которых может быть дорогостоящим и требует сложного моделирования. Например, моделирование по методу Монте-Карло, параметрический метод и т.
Это позволяет разработчику стратегии «учиться на своих ошибках», не тратя на это реальные деньги. Он основан на убеждении, что любая стратегия или модель, которая хорошо функционировала в прошлом, скорее всего, сработает снова. И наоборот, любая стратегия или модель, которая не работала хорошо в прошлом, вероятно, повторит неудачную работу. Однако бэктестинг ограничен потребностью в обширных исторических данных, поскольку его использование требует достаточно точного моделирования предыдущих событий. Если же вы планируете торговать разными акциями, убедитесь, что ваша выборка для бэктеста репрезентативна.
Это могут быть инструкции по размещению стоп-лоссов и скользящих стоп-лоссов, уровни тейк-профит для выхода из сделки, вид предпочтительных позиций и многое другое. Идея бэктестинга основывается на теории цикличности финансовых рынков. Если некоторая модель работала в прошлом, то, по мнению многих трейдеров, она будет актуальна и в будущем. И наоборот, если модель потерпела неудачу в прошлом, вряд ли она преуспеет в будущем.
Хотя рынок никогда не движется в точности как раньше, в большинстве случаев активы следуют неким паттернам поведения в прошлом. Также вы можете оформить подписку на специальные платформы для бэктестинга. Однако имейте в виду, что бэктестинг — это не одноразовая процедура, а регулярный процесс. По прошествии времени вам потребуется заново протестировать свою стратегию, если вы захотите расширить портфель инвестиций, начать торговать альтернативными активами и т.
Задача класса Portfolio заключается в том, чтобы в конечном итоге сгенерировать последовательность сделок и кривую капитала, которые затем будут анализироваться классом Performance. Для того, чтобы это сделать, класс должен получить ряд рекомендаций от объекта Strategy (в более сложных случаях, таких объектов может быть много). Для реализации этого класса мы будем использовать pandas — эта библиотека может сэкономить здесь огромное количество времени. Единственный момент — необходимо избегать итерации набора данных с помощью синтаксиса for d in …. Дело в том, что NumPy оптимизирует петли с помощью векторизированных операций. Для того, чтобы для Strategy не создавался экземпляр (он же асбтрактный) необходимо использовать объекты ABCMeta и abstractmethod из модуля abc.
Backtrader поддерживает различные форматы данных, включая CSV, Pandas DataFrames, реалтайм фиды данных от нескольких зарубежных брокеров и различных итераторов. Обработка данных из разных источников может осуществляться одновременно https://fxglossary.ru/ и даже на разных временных интервалах. Оптимизация отнимает львиную часть ресурсов в процессе разработки стратегии. Если без нее не обойтись, то следует выбирать фреймворки, поддерживающие распределенную и параллельную обработку.
Компоненты фреймворка для бэктестинга и оптимизации
Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать запланированным. Ретроспективный прогноз обычно относится к интеграции числовой модели исторического периода, когда не были усвоены наблюдения. Гидрологи используют ретроспективный прогноз для моделирования потоков водотоков. Нет никаких гарантий того, что ваш метод бэктестинга будет работать в реальных рыночных условиях. Как и ручные стратегии, их тоже нужно проверять перед применением на реальных рынках.
Весь контент, публикуемый и распространяемый компанией ROSTRADE и её аффилированными лицами (далее совместно именуемыми «Компания»), стоит рассматривать исключительно в качестве ознакомительной информации. Содержащиеся здесь проп-трейдинг компании отзывы могут не соответствовать опыту вакансии других клиентов или пользователей и не являются гарантией доходности или успеха в будущем. Также может быть сложно рассчитать все затраты, которые могли быть частью предыдущих сделок.
- С того момента они прибавили очень много, и именно они потащили такой равновзвешенный портфель вверх.
- Он может использоваться на различных финансовых рынках и в основном требует только исторических данных.
- Классу Portfolio нужно сказать, как применить капитал к конкретному набору торговых сигналов, как учесть транзакционные издержки и какие типы биржевых приказов следует использовать.
- Хотя тест может дать положительные результаты, это произойдет только потому, что модель была создана для идеального соответствия этим данным.
Институциональные трейдеры и инвестиционные компании обладают человеческим и финансовым капиталом, необходимым для использования моделей бэктестинга в своих торговых стратегиях. Кроме того, когда на кону стоят большие суммы денег, институциональным инвесторам часто приходится проводить бэктесты для оценки риска. В машинном обучении программист обучает алгоритм данных в течение определенного времени и тестирует предыдущие наборы данных. Однако вовсе не обязательно, чтобы он всегда демонстрировал положительные результаты.
Важно располагать точными и полными историческими данными, иначе бэктест не будет надежным. Узнать больше о получении высококачественных исторических данных для точного бэктестинга с MetaTrader 4 можно из нашей специальной инструкции по историческим данным MetaTrader. Как уже упоминалось, прошлая эффективность еще не гарантирует будущих результатов– поэтому к результатам бэктестинга нужно всегда относиться с определенным сомнением. Это позволяет трейдерам тестировать торговые стратегии без необходимости рисковать капиталом. Чтобы не попасть в эту ловушку, анализируйте прибыль с учётом сопутствующего риска. Идеальная стратегия позволяет достичь желаемой прибыли без существенного риска для капитала, то есть имеет высокий коэффициент Шарпа.
Бэктестинг: «Принцип светофора»
Второе ограничение – невозможность моделировать стратегии, влияющие на исторические цены. Наконец, бэктестинг, как и другое моделирование, ограничен потенциальным переобучением. То есть часто можно найти стратегию, которая хорошо сработала бы в прошлом, но не будет работать в будущем.
Например, если вы просматриваете ежедневные данные, вы не знаете, был ли максимум дня до или после минимума дня. Это может создать проблему, если ваш тейк-профит и стоп-лосс близки к уровню входа, поскольку ваши критерии могут сгенерировать ложный сигнал, даже если движение цены не произошло в требуемой последовательности. С другой стороны, есть трейдеры, которые более подготовлены и знают, каким должен быть их следующий шаг. Многие из этих последних трейдеров провели бесчисленные часы, изучая и исследуя ценовые модели с помощью тестирования на истории. И это позволяет им придерживаться своего торгового плана с более высоким уровнем уверенности.
Как написать заявление об увольнении с работы, которую вы только что начали
Это позволяет построить кривую капитала для оценки производительности стратегии. Создать надежную систему бэктестинга нелегко, поскольку она должна уметь успешно моделировать поведение различных компонентов, влияющих на производительность алгоритмической торговой стратегии. Недостаточность данных, проблемы на каналах связи между клиентом и брокером, задержки исполнения заявки — это лишь несколько факторов, которые могут повлиять на то, будет сделка успешной или нет. Под бэктестингом понимают процесс применения конкретной торговой стратегии к историческим дата, чтобы оценить ее возможную производительность в прошлом. Это, однако, не дает никакой гарантии того, что система будет успешна в будущем.
Популярные вопросы о тестировании стратегий
Подверженная риску величина рассчитывает потенциальные максимальные убытки за указанный период времени с определенной степенью уверенности. Например, годовая стоимость инвестиционного портфеля, подверженная риску, составляет 10 миллионов долларов с доверительной вероятностью 95%. Стоимость, подверженная риску, указывает на то, что существует 5% -ная вероятность того, что к концу года убытки превысят 10 миллионов долларов. С вероятностью 95% худшая ожидаемая потеря портфеля за один торговый год не превысит 10 миллионов долларов. Подверженная риску стоимость – это метод статистического управления рисками, который отслеживает и количественно определяет уровень риска инвестиционного портфеля.
Вы должны убедиться, что данные верны, особенно если вы полагаетесь на максимумы или минимумы для входа в сделку. Тщательный анализ может включать в себя много данных, и поиск надежных данных здесь иногда может быть затруднительным. Например, если вы анализируете тиковые графики, вам нужно будет оценивать 1440 тиков за каждый день, что превышает 1 миллион тиков за трехлетний период. Первый шаг в проекте ручного тестирования — найти программное обеспечение для построения графиков, которое легко и удобно использовать. Вы когда-нибудь наблюдали за графиком и видели знакомую модель технического анализа, но не были до конца уверены, как вам следует подходить к торговле?
Преимущества тестирования на истории
Именно здесь вам понадобится программное обеспечение для тестирования на исторических данных Форекс. На графике выше показана временная шкала того, как модель бэктестинга может стать несовершенной из-за предвзятости. Модель предполагает, что информация становится доступной в точках A и C, в то время как в действительности информация становится доступной в точках B и D. Результат правильно построенного бэктеста, скорее всего, даст совершенно другой результат, чем тот, который основан на тех же предположениях, что и выше.
Хотя тест может дать положительные результаты, это произойдет только потому, что модель была создана для идеального соответствия этим данным. Поэтому очень важно, чтобы в процессе тестирования использовались различные наборы данных. Бэктест обычно кодируется программистом, запускающим симуляцию торговой стратегии.
Для проверки торговой стратегии можно воспользоваться тестером стратегий (специальным программным обеспечением), который позволит вам увидеть, как работала бы ваша стратегия в прошлом. Самыми популярными тестерами стратегий являются MetaTrader 4 и 5, а также TradingView. Автоматические методы бэктестинга работают с разной степенью эффективности в рамках различных торговых планов. Ручное тестирование стратегий имитирует механизмы торговли на реальных рынках, такие как вход или выход из сделки, управление рисками и т. С тех пор процесс претерпевал изменения, но не всегда в лучшую сторону.
Инструмент для построения графиков поможет вам идти бар за баром, чтобы вы могли наблюдать за изменением цены и последующими показателями эффективности. ➤ Электронные процессы, которые позволяют нам проверять результаты онлайн, раньше занимали месяцы, а иногда годы. Однако технологические достижения существенно упростили процесс и теперь проводить бэктестинг на Форекс намного проще.